Área de concentração: 104131 - Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística

Criação: 20/03/2023

Nº de créditos: 10

Carga horária:

Teórica
Por semana
Prática
Por semana
Estudos
Por semana
Duração Total
2 4 4 15 Semanas 150 Horas

Docentes responsáveis:

Marinho Gomes de Andrade Filho
Ricardo Sandes Ehlers


Objetivos:

Proporcionar ao aluno conhecimento da modelagem de séries temporais


Justificativa:

A disciplina é fundamental para o conhecimento de modelos de séries temporais.


Conteúdo:

Processos ARMA estacionários.
Estimação de máxima verossimilhança.
Aspectos da estimação Bayesiana em séries temporais.
Séries temporais multivariadas.
Análise espectral;
Modelos de heterocedasticidade conditional: univariados e multivariados.
Modelos não-lineares de séries temporais.
Modelos VAR.
Raízes unitárias e cointegração.


Forma de avaliação:

Provas e Trabalhos


Observação:

Nenhuma.


Bibliografia:

Fundamentais:
Box, G.E.P.; Jonkins, G.M.; Reinsel, G. C.; Ljung, G. M. (2016). Time series analysis Forecasting and
Control 5th Ed. 2016 Wiley

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