SME0808 Séries Temporais

Ricardo Ehlers (ehlers AT icmc.usp.br)

2o semestre 2018. Segundas 21:00-22:40 e Quartas 19:00-20:40. Sala: 5-101. Requisito: SME0818 - Inferência Estatistica

Programa

1. Conceitos básicos, suavização, tendência, sazonalidade, alisamento exponencial.
2. Estacionariedade, função de autocovariância e autocorrelação.
3. Modelos ARMA e extensões. Estrutura, autocorrelação, previsão e estimação. Representação em espaço de estados e estimação Bayesiana básica.
4. Modelos estruturais e análise de intervenção. Modelo linear dinâmico, previsão, suavização, fatores de desconto.

Bibliografia

• Morettin, P.A. e Toloi, C.M.C. Análise de Séries Temporais. Blucher, 2004.

• Raquel Prado and Mike West Time series, modelling, computations and inference. Chapman & Hall/CRC, 2010.

• Chatfield, C. The Analysis of Time Series, 6th Edition, Chapman and Hall/CRC, 2003.

• West, M. and Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models, 2nd Edition, Springer Verlag.

Provas: 03/10/2018 e 21/11/2018. Recuperação 12/12/2018 (Sala 5-001 das 19h às 21h). Trazer documento oficial de identificação com foto para as provas. Notas (Disponiveis).

Material de apoio:

• Apresentação.
• Introdução (lista 1).
• Modelos para séries temporais (lista 2).
• Suavização Exponencial (lista 3).
• Modelos ARIMA (lista 4).
• Estimação (lista 5).
• Previsão (lista 6).
• Modelando a Variância (lista 7).

The R Project for Statistical Computing
CRAN Task View: Time Series Analysis
Time Series Data Library